Forex Trading Systems Onde encontrar um bom sistema de negociação Forex Se você está olhando para escrever o seu próprio sistema de negociação Forex ou emprestar e melhorar um já existente, existem vários, até agora o melhor, sites, o que poderia ser de uma boa ajuda: Forexfactory Mdash um fórum grande com lotes de sistemas de comércio livre de Forex, estratégias, idéias, bem como consultores especializados. Forex-tsd recurso enorme mdash, conhecido principalmente por seu melhor personalizado MT4 indicadores, tem uma seção com sistemas de negociação, mas agora eles introduziram uma elite pagou membro seção. Forex-estratégias-revelou mdash um site de grande qualidade com uma coleção gratuita de sistemas de negociação de Forex de simples a avançado. Por que há tanta conversa sobre ter um sistema de negociação Forex Se você quiser ser consistentemente bem sucedido em Forex, você precisa de um sistema de negociação. E aqui está o porquê: - Sem um sistema de comércio você não será capaz de analisar o que você fez certo eo que você fez de errado. - Sem um sistema de negociação suas preferências de negociação vai mudar o tempo todo: cada novo comércio poderia facilmente ter razões diferentes por trás dele. - Sem um sistema de negociação você pode estar atrasado em entradas devido à constante hesitação como resultado de lutar com a sua intuição ou uma segunda opinião repentina. - Sem um sistema de comércio você terá mais dúvidas sobre o melhor momento para sair de um comércio ou o melhor lugar para manter uma paragem de protecção. - Sem um sistema de negociação você não pode negociar consistentemente e exigir uma negociação disciplinada de si mesmo. - Sem um sistema de negociação você não pode trabalhar completamente fora de sua gestão de dinheiro e riscos. - Sem um sistema de negociação youll ser propenso a medo de perder e cada vez que você precisa para recuperar a confiança. All-in-all é difícil negociar Forex sem um sistema comercial. Então, você encontrou um bom sistema de negociação Forex. Agora o que mais obviamente você vai começar a testá-lo em sua conta demo Forex. Mas como sobre melhorá-lo Seu novo sistema negociando tem tudo para você negociar moedas com sucesso Mantenha na leitura, porque foram determinados dirigi-lo no sentido correto, e enquanto você compreende nossa mensagem, você estará melhorando duas vezes mais rapidamente em sua maneira Sucesso Copyright copy Tradingsystemsforex Todos os direitos reservados Forex trading é um investimento de alto risco. Todos os materiais são publicados apenas para fins educacionais. Back-testar suas idéias de negociação Uma das coisas mais úteis que você pode fazer na janela de análise é back-test sua estratégia de negociação em dados históricos. Isso pode lhe dar uma visão valiosa em pontos fortes e fracos de seu sistema antes de investir dinheiro real. Este recurso único AmiBroker é pode economizar muito dinheiro para você. Escrevendo suas regras de negociação Primeiro você precisa ter regras objetivas (ou mecânicas) para entrar e sair do mercado. Este passo é a base da sua estratégia e você precisa pensar sobre isso sozinho, já que o sistema deve corresponder a sua tolerância ao risco, tamanho de carteira, técnicas de gerenciamento de dinheiro e muitos outros fatores individuais. Depois de ter suas próprias regras para negociação você deve escrevê-los como comprar e vender regras em AmiBroker Formula Lanugage (mais curto e tampa se você quiser testar também negociação curta). Neste capítulo vamos considerar muito básico de média móvel cruzar o sistema. O sistema compraria contratos de ações quando o preço próximo sobe acima da média móvel exponencial de 45 dias e venderá contratos de ações quando o preço próximo cair abaixo da média móvel exponencial de 45 dias. A média móvel exponencial pode ser calculada em AFL usando sua função embutida EMA. Tudo o que você precisa fazer é especificar a matriz de entrada eo período de média, de modo que a média móvel exponencial de 45 dias dos preços de fechamento pode ser obtida pela seguinte declaração: O identificador de fechamento refere-se à matriz incorporada que mantém os preços de fechamento do símbolo atualmente analisado . Para testar se o preço de fechamento cruza acima da média móvel exponencial, usaremos função cruzada interna: buy cross (close, ema (close, 45)) A declaração acima define uma regra de negociação de compra. Dá quot1quot ou quottruequot quando o preço próximo cruza acima do ema (próximo, 45). Então podemos escrever a regra de venda que daria quot1quot quando acontecer a situação oposta - fechar preço cruza abaixo ema (close, 45): vender cross (ema (close, 45), close) Por favor, note que estamos usando a mesma função cross, A ordem inversa dos argumentos. A fórmula completa para negócios longos será parecida com a seguinte: cross (close, ema (close, 45)) cross (ema, close, close) NOTA: Para criar uma nova fórmula, abra o Formula Editor usando o Analysis-gtFormula Editor , Digite a fórmula e escolha Tools-gtSend no menu Análise no editor de fórmulas Para testar novamente o seu sistema, basta clicar no botão Teste de retrocesso na janela Análise automática. Certifique-se de ter digitado a fórmula que contém, pelo menos, comprar e vender regras comerciais (como mostrado acima). Quando a fórmula está correta, a AmiBroker começa a analisar seus símbolos de acordo com suas regras de negociação e gera uma lista de negócios simulados. Todo o processo é muito rápido - você pode testar milhares de símbolos em questão de minutos. A janela de progresso mostrará o tempo de conclusão estimado. Se quiser interromper o processo, basta clicar no botão Cancelar na janela de progresso. Quando o processo estiver concluído, a lista de negócios simulados é mostrada na parte inferior da janela de análise Automática. (O painel Resultados). Você pode examinar quando os sinais de compra e venda ocorreram apenas clicando duas vezes no comércio no painel Resultados. Isso lhe dará sinais brutos ou não filtrados para cada bar quando as condições de compra e venda forem atendidas. Se você quiser ver apenas setas de comércio único (abertura e fechamento do comércio atualmente selecionado), você deve clicar duas vezes na linha enquanto mantém pressionada a tecla SHIFT. Alternativamente, você pode escolher o tipo de exibição selecionando o item apropriado no menu de contexto que aparece quando você clica no painel de resultados com o botão direito do mouse. Além da lista de resultados, você pode obter estatísticas muito detalhadas sobre o desempenho do seu sistema clicando no botão Relatório. Para saber mais sobre as estatísticas do relatório, consulte a descrição da janela do relatório. Alterando suas configurações de teste de volta O motor de teste de volta em AmiBroker usa alguns valores predefinidos para executar sua tarefa, incluindo o tamanho da carteira, periodicidade (dailyweeklymonthly), quantidade de comissão, taxa de juros, perda máxima e metas de lucro alvo, tipo de comércios, campos de preço e assim em. Todas essas configurações podem ser alteradas pelo usuário usando a janela de configurações. Depois de alterar as configurações, lembre-se de executar novamente o teste de volta se desejar que os resultados estejam em sincronia com as configurações. Por exemplo, para testar as barras semanais em vez de diariamente, basta clicar no botão Configurações, selecione Semanalmente na caixa de combinação Periodicidade e clique em OK. Em seguida, execute a análise clicando em Voltar ao teste. Nomes de variáveis reservadas A tabela a seguir mostra os nomes das variáveis reservadas usadas pelo Automatic Analyzer. O significado e exemplos sobre como usá-los são apresentados mais adiante neste capítulo. Permite a quantidade de dólar de controle ou porcentagem de carteira que é investido no comércio (veja explicações abaixo) Análise Automática (novo em 3.9) Até agora nós discutimos bastante simples uso do testador de volta. AmiBroker, no entanto, suporta métodos muito mais sofisticados e conceitos que serão discutidos mais adiante neste capítulo. Observe que o usuário iniciante deve primeiro jogar um pouco com os tópicos mais fáceis descritos acima antes de prosseguir. Assim, quando você estiver pronto, por favor, dê uma olhada nos seguintes recursos recentemente introduzidos do back-tester: a) host AFL script para escritores fórmula avançada b) suporte melhorado para operações curtas c) a maneira de controlar o preço de execução de ordem a partir do Script d) vários tipos de paradas no back tester e) dimensionamento da posição f) tamanho do lote redondo e tamanho do carrapato g) conta de margem h) backtesting futuros AFL scripting host é um tópico avançado que é abordado em um documento separado disponível aqui e eu não vou discutir Documento. Recursos restantes são muito mais fáceis de entender. Nas versões anteriores do AmiBroker, se você quisesse back-testar sistema usando longas e curtas transações, você só poderia simular stop-and-reverse estratégia. Quando a posição longa foi fechada, uma nova posição curta foi aberta immediatelly. Foi porque comprar e vender variáveis reservadas foram utilizados para ambos os tipos de comércios. Agora (com a versão 3.59 ou superior) existem variáveis reservadas separadas para abrir e fechar negócios longos e curtos: buy - quottruequot ou 1 value abre trading long trade - quottruequot ou 1 value fecha trade short curto - quottruequot ou 1 value abre short trade cover - quottruequot ou 1 valor fecha comércio curto Som, a fim de back-test operações de curto você precisa atribuir curto e cobrir variáveis. Se você usar sistema stop-and-reverse (sempre no mercado) simplesmente atribuir vender a curto e comprar para cobrir curto vender cobertura comprar Isto simula o modo pré-3.59 versões trabalhadas. Mas agora AmiBroker permite que você tenha regras de negociação separadas para ir por muito tempo e para ir curto, como mostrado neste exemplo simples: longas negociações entrada e saída regras: comprar cross (cci (), 100) vender cross (100, cci () (Cci (), -100) Observe que neste exemplo se CCI está entre -100 e 100 você está fora do mercado. Controle de preço de mercado AmiBroker agora fornece 4 novas variáveis reservadas para especificar o preço ao qual as ordens de compra, venda, curto e de cobertura são executadas. Esses arrays têm os seguintes nomes: buyprice, sellprice, shortprice e coverprice. A principal aplicação dessas variáveis é controlar o preço do comércio: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) na segunda-feira comprar em alta, caso contrário, comprar em close Então você pode escrever o seguinte para simular real stop-orders: BuyStop. A fórmula para comprar stop nível SellStop. A fórmula para o nível do batente da venda se em qualquer altura durante o dia os preços se levantam acima do nível do buystop (highgtbuystop) a ordem de compra ocorre (no buystop ou baixo o que for mais elevado) Compre a cruz (alta, BuyStop) se durante o dia os preços caem abaixo do nível do sellprice (Sellstop baixa), certifique-se de preço de compra não inferior a Baixo preço de SellPrice (SellStop, alta) certifique-se Preço de venda não maior do que Alto Observe que AmiBroker predefinições de preço de compra, sellprice, shortprice e coverprice com os valores definidos na janela de configurações de teste do sistema (mostrado abaixo), então você pode, mas não precisa defini-los em sua fórmula. Se você não os define AmiBroker funciona como nas versões antigas. Durante o back-testing, o AmiBroker verificará se os valores que você atribuiu ao buyprice, sellprice, shortprice, coverprice se encaixam no intervalo alto-baixo da determinada barra. Se não, o AmiBroker irá ajustá-lo a um preço alto (se o preço for maior do que alto) ou ao preço baixo (se o preço for menor do que baixo). Como você pode ver na foto acima, novas configurações para As paradas de destino de lucro estão disponíveis na janela de configurações do teste do sistema. As paradas de meta de lucro são executadas quando o preço alto para um determinado dia excede o nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou um aumento de ponto do preço de compra. Por padrão, as paradas são executadas ao preço que você define como matriz de preço de venda (para negócios longos) ou matriz de preço de cobertura (para negócios curtos). Esse comportamento pode ser alterado usando QuotExit no stopquot recurso. QuotExit at stopquot feature Se você marcar quotExit at stopquot box nas configurações, as paradas serão executadas no nível de parada exata, ou seja, se você definir o objetivo de lucro stop em 10 sua parada eo preço de compra foi 50 stop order será executado em 55, mesmo se Sua matriz de preço de venda contém valor diferente (por exemplo preço de fechamento de 56). Perda máxima pára de trabalhar de forma semelhante - eles são executados quando o preço baixo para um determinado dia cai abaixo do nível de parada que pode ser dada como uma porcentagem ou ponto de aumento a partir do preço de compra Este tipo de parar é usado para proteger os lucros como ele Acompanha o seu comércio de modo que cada vez que um valor de posição atinge um novo máximo, o stop de arrasto é colocado em um nível mais alto. Quando o lucro cai abaixo do nível de parada final, a posição é fechada. Este mecanismo é ilustrado na imagem abaixo (10 stop de arrasto é mostrado): um exemplo de implementação de baixo nível de lucro-alvo parar em AFL: Buy Cross (MACD (), Signal ()) para (i 0 i BarCount i) If (priceatbuy 0 Buy i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Sell i 1 SellPrice i 1.1 preçoatbuy priceatbuy 0 else Sell i 0 Este é um novo recurso na versão 3.9. Posição de dimensionamento no backtester é implementado por meio de nova variável reservada PositionSize ltsize arraygt Agora você pode controlar o montante em dólar ou percentual de carteira que é investido no número de comércio positivo definir (dólar) montante que é investido no comércio por exemplo: PositionSize 1000 investir 1000 em todos os números negativos de comércio -100 ..- 1 define porcentagem: -100 dá 100 do tamanho atual da carteira, -33 dá 33 do capital disponível, por exemplo: PositionSize -50 sempre investir apenas metade do exemplo atual de dimensionamento dinâmico de ações: PositionSize - 100 RSI () como RSI varia de 0..100 isso resultará em posição dependendo dos valores RSI - gt valores baixos de RSI resultará em maior percentagem investido Se menos de 100 de dinheiro disponível é investido, em seguida, o montante remanescente ganha taxa de juros Como definido nas configurações. Há também uma nova caixa de seleção na janela de configurações AA: quotAllow tamanho da posição shrinkingquot - isso controla como backtester manipula a situação quando o tamanho da posição solicitada (através da variável PositionSize) excede o dinheiro disponível: quando este sinalizador é marcado a posição é inserida com o tamanho shinked para Disponível se não estiver selecionado, a posição não será inserida. Para ver os tamanhos de posição reais, use um novo modo de relatório na janela de configurações AA: quotLista comercial com preços e pos. Sizequot Para o fim, aqui está um exemplo da técnica de dimensionamento de posição baseada em Tharps ATR codificada na AFL: Comprar ltyour comprar fórmula heregt Vender 0 vender apenas por parar TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 IMPORTANTE: Defini-lo também nas Configurações: Inicial A técnica pode ser resumida da seguinte forma: O capital total por símbolo é de 100.000, estabelecemos o nível de risco em 1 do patrimônio líquido total. O valor total do capital por símbolo é de 100.000, e nós definimos o nível de risco em 1 do patrimônio líquido total (RiskTrailStopAmount). Nível de risco é definido da seguinte forma: se uma parada de arrasto em um estoque 50 é, digamos, 45 (o valor de dois ATRs contra a posição), a perda 5 é dividido em 1000 de risco para dar 200 ações para comprar. Assim, o risco de perda é 1000, mas o risco de alocação é de 200 ações x 50share ou 10.000. Então, estamos alocando 10 do capital próprio para a compra, mas apenas arriscando 1000. (Excerto editado da lista de discussão AmiBroker) Tamanho do lote e tamanho do carrapato Vários instrumentos são negociados com vários quottrading unitsquot ou quotblocksquot. Por exemplo, você pode comprar número fracionário de unidades de fundo mútuo, mas você não pode comprar o número fracionário de ações. Às vezes você tem que comprar em 10s ou 100s lotes. AmiBroker agora permite que você especifique o tamanho do bloco no nível global e por símbolo. Você pode definir o tamanho do lote redondo por símbolo na página Symbol-gtInformation (figura 3). O valor de zero significa que o símbolo não tem tamanho de lote redondo especial e usará quotDefault round lot sizequot (configuração global) da página de configurações de Análise automática (figura 1). Se o tamanho padrão também é definido como zero, isso significa que o número fracionário de contratos de ações é permitido. Você também pode controlar o tamanho do lote redondo diretamente de sua fórmula AFL usando RoundLotSize variável reservada, por exemplo: Esta configuração controla o movimento de preço mínimo do símbolo dado. Você pode defini-lo no nível global e por símbolo. Tal como acontece com o tamanho do lote redondo, pode definir o tamanho do carimbo por símbolo na página Symbol-gtInformation (figura 3). O valor de zero instrui o AmiBroker a usar quotdefault tick sizequot definido na página Configurações (figura 1) da janela Automatic Analysis. Se o tamanho padrão do alerta também estiver definido como zero, significa que não há movimento de preço mínimo. Você pode definir e recuperar o tamanho do carrapato também da fórmula AFL usando a variável reservada TickSize, por exemplo: Note que a configuração do tamanho do carrapato afeta somente os comércios encerrados pelas paradas internas e ou ApplyStop (). O backtester assume que os dados de preço seguem os requisitos de tamanho de tick e não altera os arrays de preço fornecidos pelo usuário. Portanto, especificar o tamanho do alerta só faz sentido se você estiver usando as paradas internas para que os pontos de saída sejam gerados em níveis de preços quotallowedquot em vez de calculados. Por exemplo, no Japão - você não pode ter partes fracionárias de ienes para que você deve definir ticksize global para 1, assim built-in pára comércios de saída em níveis inteiros. Configuração da margem da conta define o requisito de margem percentual para toda a conta. O valor padrão da margem da conta é 100. Isso significa que você tem que fornecer 100 fundos para entrar no comércio e esta é a maneira como backtester trabalhou em versões anteriores. Mas agora você pode simular uma conta de margem. Quando você compra na margem você está simplesmente emprestado dinheiro de seu corretor para comprar ações. Com os regulamentos atuais você pode colocar até 50 do preço de compra do estoque que você deseja comprar e emprestar a outra metade de seu corretor. Para simular isso basta digitar 50 no campo Margem da conta (veja a figura 1). Se o seu patrimônio intial é definido como 10000 seu poder de compra será então 20000 e você será capaz de entrar em posições maiores. Observe que essa configuração define a margem para a conta inteira e NÃO está relacionada a negociação de futuros. Em outras palavras, você pode negociar ações na conta de margem. QuotRegistro inverso força a saída para as configurações do Backtester. Quando está ON (a configuração padrão) - backtester funciona como nas versões anteriores e fecha já positon aberto se novo sinal de entrada no sentido inverso é encontrado. Se este interruptor estiver DESLIGADO - mesmo se o sinal inverso ocorrer o backtester mantém o comércio atualmente aberto e não fecha a posição até que o sinal de saída regular (venda ou cobertura) seja gerado. Em outras palavras, quando esta opção é OFF backtester ignora sinais curtos durante longos comércios e ignora Buy sinais durante curtas operações. QuotAver a mesma saída de barra (barra única) opção quot para as Configurações Quando está ON (as configurações padrão) - entrada e saída na mesma barra é permitida (como nas versões anteriores) se estiver OFF - a saída pode acontecer a partir de Apenas a barra seguinte (isto aplica-se a sinais regulares, existe uma definição separada para as saídas geradas pelo ApplyStop). Mudar para OFF permite reproduzir o comportamento do MS backtester que não é capaz de lidar com saídas no mesmo dia. QuotActivate pára imediatamentequot Esta definição resolve o problema de testar sistemas que entram em comércios no mercado aberto. Nas versões anteriores a 4.09, o backtester assumiu que você estava entrando em negociações no mercado próximo, de modo que as paradas embutidas foram ativadas a partir do dia seguinte. O problema foi quando você de fato definido preço aberto como o preço de entrada de comércio - então mesmo dia flutuações de preços não desencadear as paradas. Houve algumas soluções publicadas baseadas no código AFL, mas agora você não precisa usá-los. Simplesmente se você trocar em aberto você deve marcar quotActivate pára imediatamentequot (imagem 1). Você pode perguntar por que não basta verificar o buyprice ou shortprice matriz se é igual ao preço aberto. Infelizmente este não funcionará. Por que simplesmente porque há dias de doji quando o preço aberto iguala o close e então o backtester nunca saberá se o comércio foi entrado no mercado aberto ou próximo. Então nós realmente precisamos de uma configuração separada. QuotUtilizar QuickAFLquotQuickAFL (tm) é um recurso que permite um cálculo AFL mais rápido sob certas condições. Inicialmente (desde 2003) estava disponível apenas para indicadores, a partir da versão 5.14 está disponível na Análise Automática também. Inicialmente, a idéia era permitir redraws mais rápidos de gráfico através do cálculo da fórmula AFL apenas para aquela parte que é visível no gráfico. De forma semelhante, janela de análise automática pode usar subconjunto de cotações disponíveis para calcular AFL, se selecionado 8220range8221 parâmetro é menor do que 8220Todos os quotationsquot. Explicação detalhada sobre como QuickAFL funciona e como controlá-lo, é fornecida neste artigo da Base de Dados de Conhecimento: amibrokerkb20080703quickafl Observe que essa opção funciona não somente no backtester, mas também em otimizações, explorações e scans. Creating um sistema de negociação dentro Trading System Lab Trading System Lab gerará automaticamente Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito avançado conhecido como AIMGP (Indução Automática de Código de Máquina com Programação Genética). Criação de um sistema de negociação dentro Trading System Lab é realizado em 3 passos simples. Primeiro, um pré-processador simples é executado que automaticamente extrai e pré-processa os dados necessários do mercado que você deseja trabalhar. TSL aceita CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Dados de Internet grátis, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, dados binários e Internet Streaming. Em segundo lugar, o gerador do sistema de negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo sistema de negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relações de intermarket ou dados fundamentais dentro de TSL. Em terceiro lugar, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação dentro da TradeStation ou de muitas outras plataformas de negociação. TSL irá escrever automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C e WealthLab Script Language. O Sistema de Negociação pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o sistema de comércio você mesmo ou nós podemos fazê-lo para você. Em seguida, você ou seu corretor podem negociar o sistema manualmente ou automaticamente. Trading System Labs Genetic Program contém vários recursos que reduzem a possibilidade de ajuste de curva, ou produzindo um sistema de negociação que não continua a realizar no futuro. Primeiro, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho podado até o menor tamanho possível através do que é chamado Pressão de Parcimônia, extraindo do conceito de comprimento de descrição mínimo. Assim, o Sistema de Negociação resultante é tão simples quanto possível e geralmente se acredita que quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será o desempenho no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente óptimas. A aleatoriedade é introduzida não apenas sobre as combinações do material genético usado nos Sistemas de Negociação evoluídos, mas também em Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros GP de nível mais alto. O teste fora da amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas nos testes de amostra e fora do sistema de negociação. Os logs de execução são apresentados ao usuário para os dados de treinamento, validação e fora da amostra. Bem comportado Out of Sample desempenho pode ser indicativo de que o sistema de negociação está evoluindo com características robustas. Uma deterioração substancial no teste automático de ausência de amostra em comparação com o teste de amostra pode implicar que a criação de um robusto sistema de negociação está em dúvida ou que o terminal ou o conjunto de entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto Terminal é cuidadosamente escolhido de modo a não exagerar a seleção do material genético inicial para qualquer tendência ou sentimento de mercado particular. A TSL não inicia sua execução com um Sistema de Negociação predefinido. De facto, apenas o Conjunto de Entradas e uma selecção de modos ou modos de entrada no mercado, para a procura e atribuição automática de entradas, é inicialmente feita. Um comportamento de padrão ou indicador que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer tendência de movimento de mercado em particular. Este é um desvio radical do desenvolvimento do Sistema de Negociação gerado manualmente. Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que dizem ao comerciante quando comprar ou vender um determinado mercado. Estas instruções raramente requerem a intervenção de um comerciante. Os sistemas negociando podem negociados manualmente, observando instruções negociando em uma tela de computador, ou podem ser negociados permitindo que o computador incorpore negociates no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Existem mais gerentes de dinheiro profissional que se consideram comerciantes sistemáticos ou mecânicos do que aqueles que se consideram discricionária, eo desempenho dos gestores de dinheiro sistemático é geralmente superior ao de gestores de dinheiro discrecional. Estudos têm mostrado que as contas comerciais geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não está usando um sistema de negociação. O aumento significativo nos Sistemas de Negociação nos últimos 10 anos é evidente, especialmente nas corretoras de commodities, entretanto as corretoras de ações e corretoras estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de Sistemas de Negociação e alguns começaram a oferecer Sistemas de Negociação aos seus Clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando sofisticados algoritmos de computador para orientar suas decisões sobre qual estoque quente para escolher ou o setor de rotação está a favor. Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream no investimento e esperamos que esta tendência continue enquanto os investidores mais jovens e informáticos continuam a permitir que partes do seu dinheiro sejam administradas pela Trading Systems para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas sofridas pelos investidores que participam na compra e manutenção de ações e fundos mútuos como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo este movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações. O investidor médio percebe que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e as vidas de seus entes queridos para ser mantido ou controlado por computadores como os automóveis e aeronaves que usamos para o transporte, o equipamento de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, Os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para o controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na Internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que podem atirar do quadril em suas decisões sobre o que estoque ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar para ganhar dinheiro Finalmente, o investidor médio tornou-se cauteloso do conselho e informações encaminhadas por corretores sem escrúpulos , Contadores, diretores corporativos e consultores financeiros. Durante os últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões nos mercados de ações e commodities procurando informações que pudessem apontar para a direção do mercado. Esta informação pode ser utilizada para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticada de Data Mining. Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de número crunching, a fim de produzir um potencial sistema de negociação. Muitas vezes este sistema negociando não executará bem quando usado realmente no futuro devido ao que é chamado ajuste da curva. Ao longo dos anos tem havido muitos sistemas de negociação (e empresas de desenvolvimento do sistema de negociação) que vieram e foram como seus sistemas falharam em negociação ao vivo. Desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a desempenhar no futuro é difícil, mas não impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro vai dar uma garantia incondicional de que qualquer sistema de negociação, ou para qualquer assunto, ações ou fundos mútuos, continuará Para produzir lucros no futuro para sempre. O que demorou semanas ou meses para que o desenvolvedor do Sistema de Negociação produza no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do Trading System Lab. Trading System Lab é uma plataforma para geração automática de Sistemas de Negociação e Indicadores de Negociação. TSL faz uso de uma alta velocidade Genetic Programming Engine e produzirá Trading Systems a uma taxa de mais de 16 milhões de sistema-barras por segundo com base em 56 entradas. Observe que apenas algumas entradas serão realmente usadas ou necessárias, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Observe que não estamos simplesmente executando uma otimização da força bruta de indicadores existentes procurando parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um sistema de negociação já estruturado. O Gerador do Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero sem fazer suposições sobre o movimento do mercado no futuro e, em seguida, desenvolve Sistemas de Negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos como ele Avança para um sistema de negociação geneticamente modificado. O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados diários de mercado em praticamente qualquer mercado. Ao longo dos últimos anos, tem havido várias abordagens para Trading System otimização que empregam a menos poderosa Algoritmo Genético. Os Programas Genéticos (GPs) são superiores aos Algoritmos Genéticos (AGs) por várias razões. Primeiro, os GPs convergem em uma solução em uma taxa exponencial (muito rápido e ficando mais rápido), enquanto que os Algoritmos Genéticos convergem em uma taxa linear (muito mais lenta e não ficando mais rápida). Em segundo lugar, GPs realmente gerar código de máquina do sistema de negociação que combinou o material genético (indicadores, padrões, dados inter-mercado) de maneiras únicas. Essas combinações únicas podem não ser intuitivamente óbvias e não exigem definições iniciais do desenvolvedor do sistema. As relações matemáticas originais criadas podem se tornar novos indicadores, ou variantes na Análise Técnica, ainda não desenvolvidos ou descobertos. GAs, por outro lado, simplesmente procurar soluções ótimas à medida que progridem sobre o intervalo de parâmetros que não descobrem novas relações matemáticas e não escrever seu próprio código de sistema de negociação. GPs criar código de sistema de negociação de vários comprimentos, usando genomas de comprimento variável, irá modificar o comprimento do sistema de negociação através do que é chamado de crossover não homóloga e descartar completamente um indicador ou padrão que não contribui para a eficiência do sistema de negociação. GAs usam apenas blocos de instruções de tamanho fixo, fazendo uso de apenas crossover homóloga e não produzem código de Sistema de Negociação de comprimento variável, nem descartam um indicador ou padrão ineficiente tão facilmente quanto um GP. Finalmente, os Programas Genéticos são um avanço recente no domínio da aprendizagem mecânica, enquanto que os Algoritmos Genéticos foram descobertos há 30 anos. Os programas genéticos incluem todas as principais funcionalidades de crossover, reprodução, mutação e fitness, mas os GPs incluem características muito mais rápidas e robustas, tornando os GPs a melhor escolha para a produção de Sistemas de Negociação. O GP empregado no TSLs Trading System Generator é o GP mais rápido atualmente disponível e não está disponível em nenhum outro software de mercado financeiro do mundo. O Algoritmo de Programação Genética, o Simulador de Negociação e os Motores de Fitness usados dentro da TSL levaram mais de 8 anos para produzir. Trading System Lab é o resultado de anos de trabalho duro por uma equipe de engenheiros, cientistas, programadores e comerciantes, e acreditamos que representa a tecnologia mais avançada disponível hoje para a negociação dos mercados.
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