Média Móvel Exponencial - EMA BREAKING DOWN Média Móvel Exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday. O Perfect Moving Averages for Day Trading (AAPL) Dia comerciantes necessidade contínua feedback sobre Ação a curto prazo do preço para fazer compras rápidas e decisões de compra. As barras intraday envolvidas em médias moventes múltiplas servem esta finalidade, permitindo a análise rápida que destaca riscos atuais as. well. as entradas e saídas mais vantajosas. Estas médias funcionam como filtros macro, bem, dizendo ao comerciante observador os melhores momentos para ficar de lado e esperar por condições mais favoráveis. Escolher as médias móveis corretas confere confiabilidade a todas as estratégias de negociação com base em técnicas. Enquanto configurações pobres ou desalinhadas prejudicam abordagens de outra forma lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionarão em todos os períodos de tempo de curto prazo. Permitindo que o comerciante faça ajustes necessários através do comprimento das cartas sozinho. Dada esta uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis vai trabalhar para técnicas de escalpelamento, bem como para a compra na parte da manhã e vendendo na parte da tarde. (Veja também: as médias móveis mais importantes para os investidores. O comerciante reage a diferentes períodos de detenção usando o comprimento de gráficos sozinho, com scalpers focando em gráficos de 1 minuto, enquanto traders tradicionais examinam gráficos de 5 minutos e 15 minutos. Este processo se estende até mesmo em overnight detém, permitindo swing comerciantes para usar essas médias em um gráfico de 60 minutos. 5-8-13 Médias móveis A combinação de médias móveis simples de 5, 8 e 13 barras (SMAs) oferece um ajuste perfeito para estratégias de negociação diária. Estes são ajustes Fibonacci-tuntados que resistem o teste do tempo, mas habilidades de interpretação são necessárias para usar as configurações adequadamente. É um processo visual, examinando relações relativas entre médias móveis e preço, bem como declives MA que refletem mudanças sutis no momento de curto prazo. Os aumentos no momentum observado oferecem oportunidades de compra para os comerciantes de dia, enquanto diminui o sinal de saídas oportunas. As diminuições que desencadeiam rollovers de média móvel em vários quadros de tempo oferecem oportunidades de vendas curtas, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a aumentar. O processo também identifica mercados laterais, dizendo ao trader dia ficar de lado quando tendências intraday é fraca e as oportunidades são limitadas. Dois exemplos de negociação Usando 5-8-13 em um Long Trade Apple (AAPL) constrói um padrão de base acima de 105 (A) no gráfico de 5 minutos e quebra em um rali de curto prazo durante a hora do almoço (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras indicam um ponto mais alto enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do momento de rali. O preço move-se no alinhamento bullish sobre as médias móveis, antes de um balanço do ponto 1.40 que ofereça bons lucros negociando do dia. O rali barracas depois de 12 horas. Caindo de volta para o SMA de 8 barras (C), enquanto o SMA de 5 barras puxa para trás e encontra apoio no mesmo nível (D), à frente de um impulso de reunião final. Os comerciantes dia agressivos podem tirar proveitos quando o preço corta através do SMA de 5 barras ou esperar médias móveis para aplanar e rolar (E), o que fizeram na sessão de meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas. Usando 5-8-13 em uma venda curta AAPL consolida perto de 109 no final de uma sessão (A) e tiques mais baixa na manhã seguinte (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras indicam o solo inferior enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do ímpeto de selloff. O preço move-se no alinhamento bearish na parte inferior das médias móveis, antes de um balanço de 3 pontos que ofereça bons lucros da venda curta. O selloff bate no meio da manhã, elevando o preço para o SMA de 13 barras enquanto o SMA de 5 barras salta até encontrar resistência no mesmo nível (D), antes de um impulso de selloff final. Os comerciantes agressivos do dia podem fazer exame de lucros curtos da venda quando o preço elevar acima do SMA de 5 barras ou esperar para que as médias moventes aplanem para fora e giram mais altamente (E), que fizeram no mid-afternoon. Ambos os níveis de preços oferecem saídas de vendas curtas benéficas. Sinais para ficar de lado As inter-relações entre preço e médias móveis também sinalizam períodos de custo de oportunidade adverso quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados sem tendência e períodos de alta volatilidade irão forçar SMAs de 5, 8 e 13 barras em embarcações Whipsaws de grande escala. Com orientação horizontal e crossovers freqüentes dizendo comerciantes observadores para sentar em suas mãos. As gamas de negociação expandem em mercados voláteis e contratam em mercados sem tendência. Em ambos os casos, médias móveis irão mostrar características semelhantes que aconselham cautela com posições de dia de negociação. Esses atributos defensivos devem ser comprometidos com a memória e utilizados como um filtro primordial para estratégias de curto prazo, porque eles têm um impacto desproporcionado sobre a declaração de lucros e perdas. A AAPL se move e se tece durante uma sessão da tarde em um padrão agitado e volátil, com o preço chicoteando para trás e para frente em uma escala de 1 ponto. SMAs de 5, 8 e 13 barras mostram whipsaws semelhantes, com cruzamentos múltiplos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Estes altos níveis de ruído alertam o comerciante observador dia para puxar para cima estacas e passar para outra segurança. O Bottom Line 5-, 8 e 13-bar simples médias móveis oferecem insumos perfeitos para os comerciantes do dia buscando lucros rápidos nos lados longos e curtos. As médias móveis também funcionam bem como filtros, informando os jogadores de mercado, quando o risco é muito alto para entradas intradiárias. (Veja também: Ajustando Estratégias para Movimentação de Slopes Média.) Melhor média móvel para Day Trading Por que Mover médias são boas para Day Trading Manter as coisas simples Day trading é um jogo rápido. Você pode ser até handily em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois disso. Como um comerciante, você precisa de uma maneira limpa de entender quando um estoque está tendendo e quando as coisas tomaram uma volta para o pior. Ao analisar o mercado, que melhor maneira de medir a tendência do que uma média móvel Em primeiro lugar, o indicador está literalmente no gráfico, então você não tem que digitalizar em qualquer outro lugar em sua tela e em segundo lugar, é simples de entender. Se o preço está se movendo em uma determinada direção durante x períodos, em seguida, a média móvel seguirá essa direção. Ao contrário de outros indicadores. Que exigem que você execute análises adicionais, a média móvel é limpa e direto ao ponto. No dia de negociação, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar uma série de cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia um vencedor ou perder dinheiro. Se você for longo ou curto Médias móveis também fornecê-lo uma maneira simples, mas eficaz para saber que lado do mercado você deve estar negociando. Se o estoque está negociando atualmente abaixo de uma média móvel, então você claramente deve apenas assumir uma posição curta inversamente, se o estoque está tendendo mais alto, então você deve entrar muito tempo. Quando uma ação está abaixo de sua média móvel de 10 períodos, em nenhuma circunstância vou tomar uma posição longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos são básicos e que é a beleza de tudo, dia de negociação deve ser fácil. Eu ainda tenho que encontrar um comerciante que pode efetivamente ganhar dinheiro usando um milhão de indicadores. Melhor média móvel para Day Trading Há literalmente um número infinito de médias móveis. Há ponderada, simples e exponencial e para tornar as coisas mais complicadas você pode selecionar o período de sua escolha. Com tantas opções, como você sabe qual é o melhor Uma vez que você está claramente a ler este artigo para uma resposta, vou compartilhar meu pequeno segredo. Para dia breakouts de negociação na parte da manhã, a melhor média móvel é a média móvel de 10 períodos simples. Este é o lugar onde você está lendo este artigo você faz a pergunta por que Bem, é simples primeiro, se você está dia negociação breakouts na parte da manhã você vai querer usar um período mais curto para a sua média. Razão sendo, você precisa controlar a ação de preço de perto, como fugas provavelmente irá falhar. Por favor, faça um favor a si mesmo e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos. Uma vez que você se encontra usando períodos maiores este é um sinal claro que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa. Agora, de volta à razão pela qual a média móvel de 10 períodos é a melhor, é um dos períodos de média móvel mais populares. O outro que vem em um segundo próximo é o período de 20. Novamente, o problema com a média móvel de 20 períodos é que ele é muito grande para negociação breakouts. A média móvel de 10 períodos dá-lhe espaço suficiente para permitir que o seu estoque a tendência, mas também não faz você tão confortável que você dar lucros fora. Na próxima seção, vamos abordar como eu uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em um comércio. Como usar médias móveis para entrar em um comércio Então, deixe-me dizer isso na frente, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer negociação. Eu sei, isso é completamente contraditório com o título desta seção, mas eu acho que é importante para cobrir este tópico. Se você comprar a ruptura de uma média móvel pode sentir-se finita e completa, mas as ações constantemente testar suas médias móveis. Agora que a bola curva está fora do caminho, vamos cavar em como eu realmente entrar em um comércio. Abaixo estão as minhas regras para negociação breakouts na parte da manhã: Stock deve ser superior a 10 dólares Maior de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos Menos de 2 de sua média móvel A volatilidade tem de ser sólida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro de 1,62 Não pode ter um número de Barras que são 2 no intervalo (alto a baixo) Eu devo abrir o comércio entre 9:50 am e 10:10 am Eu preciso sair o comércio não mais tarde do que 12:00 meio-dia Feche o comércio se o estoque fecha acima ou abaixo Sua média móvel de 10 períodos após as 11 da manhã. Se você é como eu, essas regras soam ótimas, mas você precisa de um visual. O acima é um dia exemplo de fuga de negociação de First Solar a partir de 6 de março de 2017. A ação teve um breakout agradável com volume. Como você pode ver, o estoque teve bem sobre 40.000 partes por barra de 5 minutos. Saltou o alto da manhã antes de 10:10 am e estava dentro de 2 da média móvel de 10 períodos. Aqui está mais um exemplo, mas desta vez é no lado curto do comércio. Este é um gráfico do Facebook a partir de 13 de março de 2017. Observe como o estoque quebrou a manhã baixa na barra 9:50 e, em seguida, disparou para baixo. Volume também começou a acelerar como o estoque se moveu na direção desejada até atingir a meta de lucro. Esta é literalmente a única configuração que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que faz dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples mantém você no lado direito do mercado e como ele lhe dá um mapa de estrada para sair do comércio. Como usar as médias móveis para parar fora de um comércio Na teoria ao comprar uma fuga você incorporará o comércio acima da média movente de 10 períodos. Isso lhe dará a sala wiggle você precisa no caso de o estoque não quebrar duro em sua direção desejada. O gráfico acima é o exemplo clássico breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpas. O gráfico acima é da First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2017. A ação teve uma falha de repartição na manhã, em seguida, retrucou para a média móvel de 10 períodos. Este é o primeiro sinal de que você tem um problema, porque o estoque não se moveu em sua direção desejada. Se seu estoque falhar, a média móvel de 10 períodos fornecerá uma falha segura para que você avalie seu estoque. Continuando em diante, FSLR parou em suas trilhas na média movente de 10-período e inverteu para baixo outra vez somente para trocar lateralmente. Neste ponto, você sabe que algo está errado no entanto, você esperar até que o estoque fecha acima da média móvel, porque você nunca sabe como as coisas vão. Como usar as médias móveis para determinar se um comércio está funcionando Você tem que saber quando segurá-los e quando dobrá-los. Se todos nós pudéssemos aplicar essa lógica aos negócios e à vida, todos estaríamos muito mais adiante. No mercado, acho que, naturalmente, procuramos o exemplo perfeito de nossa configuração comercial. Na realidade. A maioria dos comércios não trabalhará nem falhará, apenas sob executar. Desde que eu estou trocando breakouts, a média móvel deve sempre tendência em uma direção. Para mim, eu sei que é hora de levantar a bandeira de cautela, uma vez que a média móvel de 10 períodos vai plana ou o estoque viola a média móvel antes das 11 horas. Porque eu não monto a média Antes que eu comece 100 email que explodem me para este, deixe-me qualificar o título desta seção. Sim, você pode ganhar dinheiro permitindo que seu estoque para o comércio mais elevado, desde que não fechar abaixo da média móvel. Para mim, eu nunca fui capaz de fazer consistentes lucros consideráveis com esta negociação day abordagem. Houve um tempo antes de sistemas de negociação automatizados foram ações movidas de forma linear. No entanto, agora com os complexos algoritmos de negociação e grandes hedge funds no mercado, as ações se movem em padrões erráticos. Casal que, com o fato de que você é o dia de negociação breakouts, que só compostos a maior volatilidade que você vai enfrentar. Assim, para evitar todos os presentes no mercado, eu teria um objetivo de lucro 2. Em média, o estoque teria uma retração acentuada e eu devolveria a maioria dos meus ganhos. Para contrariar este cenário, uma vez que meu estoque atingiu um determinado lucro alvo eu começaria a usar uma média móvel de 5 períodos para tentar bloquear mais lucros. Então, foi dar a sala de estoque e dar de volta a maioria dos meus ganhos ou apertar a parada apenas para ser fechado praticamente imediatamente. Foi um ciclo vicioso e aconselho você a evitar esse tipo de comportamento. Eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado até que eu comecei a vender em força e cobrindo em fraqueza. Eu descobri que quando eu digitalizar o mercado à procura de exemplos de minhas configurações de comércio que iria naturalmente gravitar para comércios que eram perfeitos em todos os sentidos: breakouts limpo, volume alto e movimentos b-line de 4 a 7. Então, em algum nível eu Estava treinando-me em um nível subconsciente para esperar esses tipos de ganhos em cada comércio. Esse tipo de pensamento levou a muita frustração e inúmeras horas de análise. Onde eu finalmente desembarcou e você pode ver as regras de negociação que estabeleci neste artigo, foi olhar para todos os meus comércios históricos e ver quanto lucro eu tinha no auge de minhas posições. Percebi que em média eu tinha dois por cento de lucro em algum ponto durante o comércio. Eu tomei que um passo adiante e reduzi-lo para baixo para a proporção de ouro de 1,618 ou 1,62 para aumentar minhas chances. Por que você precisa usar a média móvel padrão Análise técnica é claramente o meu método de escolha quando se trata de negociação dos mercados. Eu sou um crente firme no método de Richard Wyckoff para análise técnica e ele pregou sobre não pedir dicas ou olhar para as notícias. Tudo o que você precisa saber sobre o seu comércio está no gráfico. Uma coisa que eu tentei fazer no início da minha carreira comercial era ser mais esperto que o mercado. O que quero dizer com isso é que eu tomaria por exemplo a média móvel simples de 10 períodos e diria para mim mesmo que uma média móvel simples não é suficientemente sofisticada. Isso me levaria para o caminho de usar algo mais colorido como uma média móvel exponencial dupla e eu iria dar um passo adiante e deslocá-lo por x períodos. Se você está lendo isso e não tem idéia, o que eu estou falando então grande para você. O que eu estava fazendo em minha própria mente com a média móvel exponencial dupla e alguns outros indicadores técnicos peculiares foi criar um conjunto de ferramentas de indicadores personalizados para negociar no mercado. Eu acreditava que se eu estivesse olhando para o mercado de uma perspectiva diferente que iria me fornecer a borda que eu precisava para ser bem sucedido. Bem, isso não poderia ter sido a coisa mais distante da verdade. O mercado não é nada mais do que a manifestação de esperanças e sonhos dos povos. Para esse ponto, se a maioria das pessoas estão usando a média móvel simples, então você precisa fazer o mesmo para que você possa ver o mercado através dos olhos do seu adversário. A arte da guerra diz melhor no Capítulo 3, Então diz-se que se você conhece seus inimigos e conhece a si mesmo, você pode ganhar cem batalhas sem uma única perda. Se você só conhece a si mesmo, mas não o seu adversário, você pode ganhar ou pode perder. Se você não conhece a si mesmo nem seu inimigo, você sempre se colocará em perigo. Erros comuns ao usar médias móveis usando cruzamentos de média móvel para entrar em um comércio Muitos comerciantes de média móvel usará o cruzamento das médias como um ponto de decisão para um comércio e não a ação de preço e volume no gráfico. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer o período de 5 apenas cruzou acima da média móvel de 10 períodos, então devemos comprar Esta ação por si só significa muito pouco. Pense nisso, o que isso significa para o estoque Você não acha que um crossover média móvel do período de 5 e 10 período vai significar coisas muito diferentes para símbolos diferentes Lembro-me de um ponto que eu escrevi código de linguagem fácil para a mudança de crossovers média Em TradeStation. Eu corri para trás testes em algumas ações e os resultados onde estelar. Eu tinha certeza de que tinha um sistema vencedor, em seguida, a realidade do mercado definido polegadas As ações começaram a comércio em diferentes padrões e as duas médias móveis que eu estava usando começou a fornecer sinais falsos. Portanto, é desnecessário dizer que eu abandonei esse sistema e me movi mais para os parâmetros de preço e volume detalhados anteriormente neste artigo. Não usar médias populares Moving Não usar médias móveis populares é uma maneira certa de falhar. Qual é o ponto de olhar para algo, se você é o único assistindo eu não vou vencer este um à morte desde que cobrimos anteriormente neste artigo. Usando mais de uma média móvel Como um comerciante do dia. Ao trabalhar com breakouts você realmente quer limitar a quantidade de indicadores que você tem em seu monitor. Tenho visto comerciantes com até 5 médias em sua tela ao mesmo tempo. Na minha opinião é melhor ser um mestre de uma média móvel do que um aprendiz de todos eles. Se você não acredita em mim havia um estudo publicado em agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan e Jared Cahan que forneceu uma análise detalhada dos lucros de negociação ao usar indicadores. O estudo afirmou: Embora não possamos descartar a possibilidade de que essas regras comerciais complementam outras técnicas de timing de mercado ou que as regras de negociação que não testar são rentáveis, mostramos que mais de 5.000 regras de negociação não acrescentam valor além do que pode ser esperado por acaso Quando utilizados isoladamente durante o período considerado. Eu não estou pronto para jogar para fora todos os indicadores técnicos em minha caixa de ferramentas baseados neste estudo, mas não tente transformar seus indicadores no gênio em uma garrafa. Mudando constantemente as médias móveis que você usa Houve um ponto onde eu tentei a média móvel de 10 períodos por algumas semanas, então eu comutei para o período de 20, então eu comecei a deslocar as médias móveis. Este período de teste e erro durou meses. No final, como você acha que meus resultados acabaram? Fazer um favor a si mesmo, escolher uma média móvel e ficar com ela. Ao longo do tempo, você vai começar a desenvolver um olho afiado para a forma de interpretar o mercado. Lembre-se, o jogo final não é sobre estar certo, mas mais sobre saber ler o mercado. Usando médias móveis para medir o risco do seu comércio A média móvel de 10 períodos é uma ótima ferramenta para saber quando um estoque se encaixa o meu perfil de risco. O mais que eu estou disposto a perder em qualquer comércio é 2 e como você leu mais cedo neste artigo vou usar a média móvel 10-período como um meio para parar de meu comércio. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver até que ponto meu estoque está negociando atualmente de sua média móvel simples de 10 períodos. Se meu estoque é 4 acima da média móvel, eu não tomarei o comércio longo. Eu não posso ir para a posição sabendo que eu já estou expondo-me a 4 vale de risco, que é o dobro do meu ponto de dor máxima. O exemplo de gráfico a seguir é de NFLX em 23 de abril de 2017. Alguns de vocês podem olhar para este gráfico e pensar wow, o estoque é até 22 e em alto volume. Para mim, quando eu olho para Netflix tudo o que vejo é uma negociação de ações de um total de seis por cento de distância de sua média móvel simples quando era hora de eu puxar o gatilho. Desde que eu uso a média móvel como meu guidepost para parar fora de um comércio este é demasiado risco para que eu incorpore uma posição nova. A próxima vez que você olhar para o gráfico, tente pensar a média móvel simples como um medidor de risco e não apenas um indicador de atraso. Colocando tudo juntos Vamos conversar através de um comércio inteiro para que possamos ver como efetivamente dia de comércio usando uma média móvel simples de 10 períodos. A primeira coisa que você precisa determinar é o nível de volatilidade que você comércio, a fim de estabelecer seus objetivos de lucro. Lembre-se de seu apetite para a volatilidade tem de ser em proporção direta do seu lucro alvo. Para um mergulho mais profundo sobre a volatilidade, leia o artigo - como a volatilidade do comércio. Para mim eu troco breakouts em um período de 5 minutos com alta volatilidade. A tabela acima do United Health Group de 422017 tem todos os ingredientes certos para o meu sistema. Há volume pesado na fuga. O estoque dá muito pouco de volta no primeiro retracement e quebra o alto entre o tempo de 9:50 am e 10:10 am. Por último, a média móvel está dentro de 2 do preço das ações, então eu sou capaz de dar o estoque algum quarto wiggle. Com base nessa configuração, devo puxar o gatilho? A resposta é sim, mas estou mostrando propositadamente um comércio que falhou. Existem blogs suficientes lá fora sistemas de bombeamento e estratégias que funcionam perfeitamente. Os breakouts falharão na maioria das vezes. Você está simplesmente tentando limitar seu risco e capitalizar seus ganhos. Neste exemplo, o estoque quebrou para novos máximos e, em seguida, invertida e virou plana. Uma vez que você viu os castiçais começar a flutuar lateralmente ea média móvel de 10 períodos de rolar sobre, era hora de começar a planejar sua estratégia de saída. Fiel à minha metodologia breakout, eu teria esperado até 11 horas e uma vez que o estoque estava ligeiramente abaixo da média móvel de 10 períodos, eu teria saído da posição com cerca de um prejuízo de um por cento. Em resumo As médias móveis não são o santo graal de negociação, mas se usado corretamente pode ajudá-lo a calibrar quando sair de um comércio e também ajudar a limitar o risco. O resto, meu amigo é com você e quão bem você é capaz de analisar o mercado. Se você obtiver nada mais deste artigo, lembre-se que menos é mais e se concentrar em se tornar um mestre de uma média móvel. Related PostWhy Comerciantes Profissionais preferem usar a média móvel exponencial Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial A análise técnica se resume a prever o movimento direcional futuro, estudando o comportamento do mercado passado e você provavelmente não encontrar uma maneira melhor de avaliar o mercado do que médias móveis . Hoje, vamos dar uma olhada em como você pode usar as médias móveis para analisar qualquer gráfico de preços. Diferentes tipos de médias móveis, como calculá-los e, claro, como eles se comparam em ambientes comerciais reais. Embora exista mais do que um punhado de diferentes tipos de médias móveis, você só precisa aprender sobre algumas médias móveis chave, a fim de usá-los com sucesso na negociação ao vivo. Assim, manteremos nossa discussão limitada às médias móveis mais úteis, incluindo a média móvel simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) ea nossa média móvel exponencial (EMA). O que é a média móvel exponencial A média móvel exponencial (EMA) é uma variante de médias móveis que se parece e age como qualquer outra média móvel. Se você olhar para um gráfico com uma média móvel simples (SMA) e uma média móvel exponencial, você não será capaz de diferenciar à primeira vista. No entanto, sob o capô, existem diferenças fundamentais sobre como o SMA e EMA são calculados. Vamos dizer que você está negociando o gráfico diário e olhando para a ação últimos meses preço. Você concordaria que analisando a ação de preços da semana passada iria oferecer uma melhor compreensão de como o mercado está se comportando hoje, ea ação de preços de hoje provavelmente ditaria ação de preço amanhã Desde dados de preços recentes desempenha um mais relevante em comparação com dados de preços mais velhos na formação do mercado, É senso comum que você deve dar mais peso aos dados recentes. A média móvel exponencial (EMA) aplica essa mesma noção de que os comerciantes devem prestar mais atenção à ação preço recente em comparação com os antigos. Embora a maioria dos pacotes de gráficos modernos automaticamente calcula e plots os vários tipos de médias móveis em um gráfico de preços, é sempre uma boa idéia que você sabe como eles são calculados, pois ajuda a aumentar a sua compreensão sobre por que as médias móveis se comportam de forma diferente. Como calcular a média móvel exponencial Basicamente, você precisa passar por três etapas para calcular a média móvel exponencial para a negociação de qualquer instrumento. Primeiro, precisamos descobrir a média móvel simples (SMA). Se quisermos calcular o SMA dos últimos 10 dias, simplesmente somamos os valores dos últimos 10 preços de fechamento e dividimos por 10 para obter o SMA. Uma vez que temos o SMA, em seguida, precisamos descobrir o multiplicador de ponderação para o número de períodos que queremos calcular para a EMA. O multiplicador de ponderação é calculado com a seguinte fórmula: EMA (corrente) ((Preço (corrente) EMA (prev)) Multiplicador) EMA (anterior) Você deve sempre lembrar que o número de períodos terá um efeito profundo no multiplicador de ponderação Uma vez que atribui maior importância à acção de preços mais recente. Como estamos usando 10 dias neste exemplo de média móvel exponencial, o multiplicador de ponderação seria calculado da seguinte forma: (2 (Períodos de tempo 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) Finalmente, uma vez calculado o SMA e Ponderando os valores do multiplicador, você pode facilmente calcular o EMA com o seguinte cálculo: (preço de fechamento-EMA (dia anterior)) x multiplicador EMA (dia anterior) Negociação com a média móvel exponencial Enquanto você pode usar a média móvel exponencial muitas maneiras, Comerciantes furar a manter as coisas simples. Existem basicamente duas maneiras que você pode usar as médias móveis exponenciais na negociação: (1) usando dois diferentes período exponencial média móvel cruzar para gerar comprar ou vender sinais (2) ou uma única média móvel exponencial como uma zona de resistência de suporte dinâmico. Uma das maneiras mais fáceis de negociar com a média móvel exponencial seria usar dois períodos diferentes em um gráfico de preços e esperar o período mais rápido para cruzar acima ou abaixo do período mais lento. Se você ver o período mais rápido EMA cruzamento acima do período mais lento EMA, a partir de um ponto de vista técnico, indica um momento de alta no mercado. Por outro lado, se você ver o período mais rápido EMA cruzamento abaixo do EMA período mais lento, ele indicaria momento de baixa no mercado. Além de usar cruzes EMA, também podemos usar a média móvel exponencial como uma zona dinâmica de pivô. Durante uma tendência de alta, os principais períodos EMA como os EMAs de 50 ou 200 períodos atuam como zonas de suporte e resistência. Gerando um Sinal de Compra ao Negociar com a Média Móvel Exponencial Figura 1: Carta de 5 Minutos da Ford Motor Company (NYSE: F) 8 de outubro de 2017 Na Figura 1, aplicamos um EMA de 13 períodos de cor verde e um período de 21 de cor vermelha EMA no gráfico de 5 minutos da Ford Motor Company (NYSE: F). Como você pode ver, na extrema esquerda, quando a linha verde se movia acima da linha vermelha, o preço logo ganhou impulso de alta e começou a subir. Se você tomou este comércio em 8 de outubro. Você teria entrado facilmente uma ordem longa em torno de 14.60 por a parte e saiu do comércio perto de 15.10, com um lucro de 50 centavos em cada parte que você negociou. Gerando um Sinal de Venda ao Negociar com a Média Móvel Exponencial Figura 2: Gráfico de 5 Minutos da Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 de outubro de 2017 Na Figura 2, nós aplicamos mais uma vez as médias móveis exponenciais do período 13 e 21 em uma 5 minutos, mas desta vez na Apple Inc (NASDAQ: AAPL) para mostrar que essa estratégia é independente de instrumentos. Como você pode ver na segunda cruz no gráfico, quando o período de 13 EMA verde cruzou abaixo do vermelho EMA 21 período, o preço começou imediatamente a ganhar impulso de baixa. Embora a volatilidade tenha aumentado significativamente, e mesmo se você entrou no mercado depois que o bar fechou abaixo do cruzamento EMA descendente, você ainda seria capaz de curto AAPL em 109,00 por ação e sair perto de 108,20, fazendo um rápido 0,80 lucro por ação no processo . Exponencial Moving Average Exemplo de Suporte Dinâmico e Resistência Tanto na Figura 1 como na Figura 2, você pode ver que o preço muitas vezes recuou para o período de 13 e 21 EMAs período e, em seguida, consolidar. Na Figura 3, você pode ver que o preço pode encontrar apoio e resistência em torno de um nível EMA importante também. Figura 3: Consolidação de preços em torno do EMA 10-período da Apple Inc 5-Minute Chart, 9 de outubro de 2017. Como os EMAs estão sempre se movendo para cima ou para baixo dependendo da ação de preço, esses níveis atuam como zonas dinâmicas de pivô que você pode usar para fazer pedidos longos ou curtos. No entanto, recomendamos vivamente que você use acionadores de ação de preço para colocar a ordem, em vez de colocar cegamente o limite comprar ou vender ordens em torno dessas linhas. Como você pode assumir agora, tanto o 13 e 21 são números Fibonacci e estes dois períodos são muito populares entre os comerciantes do dia. Como utilizamos gráficos de 5 minutos para demonstrar como você pode usar a média móvel exponencial nos negócios da vida real, usamos EMAs de período mais rápido. Se você quiser negociar o tempo diário ou semanal quadros, o 50, 100 e 200 EMAs período seria mais adequado para tais empreendimentos. Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial Quando se trata de negociação ao vivo, os comerciantes profissionais e analistas quantitativos tendem a favorecer a média móvel exponencial (EMA) em comparação com os outros tipos de médias móveis, como a média móvel simples (SMA) ea Média móvel ponderada (WMA). Em comparação com o uso de médias móveis simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) oferece enormes benefícios como você pode consistentemente colocar mais importância sobre a ação de preço recente com o WMA. No entanto, a maioria dos comerciantes iniciantes ficam confusos quando se trata de diferenciar a média móvel exponencial (EMA) ea média móvel ponderada (WMA), porque a EMA também usa uma fórmula ponderada para calcular os valores. Mas, existem claras distinções entre a EMA e WMA. Ao calcular a média móvel ponderada, você tem que usar um peso consistente ou multiplicador na fórmula. Por exemplo, o preço de WMA pode diminuir em um valor de 5.0 para cada barra de preço precedente no gráfico para dar mais peso à barra de preço a mais recente. Em contraste, ao calcular a média móvel exponencial (EMA), o peso ou multiplicador não seria consistente, mas colocaria mais importância para o recente Preço de forma exponencial. Por isso, o multiplicador de ponderação aumenta ou diminui com base no número de períodos ou pontos de preço. Portanto, a média móvel exponencial reage muito mais rapidamente à dinâmica de preços e oferece uma percepção mais precisa do mercado em comparação com as médias móveis simples e consistentemente ponderadas. Conclusão A média móvel exponencial pode ser uma ferramenta muito poderosa no arsenal de um comerciante do dia savvy. No entanto, você deve se lembrar que o preço não reage em torno de zonas de pivô EMA por causa de quaisquer estruturas de mercado subjacentes - profecias bastante auto-realizáveis. Você vê, grandes analistas de fundos de hedge e outros comerciantes institucionais costumam usar os principais períodos de média móvel para decidir se um instrumento financeiro está tendendo para cima ou para baixo, ou apenas ficar dentro de um intervalo. Assim, quando uma grande EMA cruzar acontece ou o preço se aproxima desses EMAs, onde há um monte de comerciantes assistindo esses níveis de preços, eles tendem a colocar grandes quantidades de ordens em torno desses níveis. Como resultado, quando o preço chega perto desses EMAs, as encomendas são preenchidas ea volatilidade do mercado sobe. Dependendo da dinâmica da ordem de compra ou de venda em torno dessas zonas de pivô, o preço retoma a tendência ou altera a tendência predominante. É por isso que você deve sempre manter um olho onde as principais linhas de EMA estão em um gráfico de preços, independentemente se você estiver usando a análise técnica ou exclusivamente dependendo da análise fundamental em seu sistema de comércio. Related Post
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